خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مخاطرات اخلاقی(۱) و بازار بیمه(۲)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مخاطرات اخلاقی(۱) و بازار بیمه(۲) :

تاریخ دریافت: ۲۹/۵/۸۰تاریخ تأیید: ۲۵/۱۰/۸۰ 
چکیده:
در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند، همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. در این حالت، که مخاطرات اخلاقی شکل می گیرد، بازار دچار شکست می شود. شرکتهای بیمه، که همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی توانند مشاهده کنند، با چنین مشکلی مواجه می شوند. بنابراین از ابتدا باید قراردادهایی را که سازگار با مشارکت بیمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ایجاد انگیزه برای افزایش مراقبت بیمه گزاران است طراحی نمایند. قراردادهای فرانشیزی در این شرایط بهترین قراردادها تلقی شده است و از طریق ایجاد فرانشیز و گنجاندن مبالغ قابل کسر در قرارداد و همچنین دخالت انگیزشی دولت از طریق مالیات و سوبسید می توان این مورد شکست بازار را برطرف نمود و یا از هزینه های آن کاست. بررسیها، نشان می دهد در برخی از تعرفه های تصویبی شورای عالی بیمه و همچنین متن قراردادها از کارآیی لازم برخوردار نیستند و ضروری است با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهایی که در این زمینه بکار رفته مشکلات قراردادها و تعرفه برطرف شود.
واژگان کلیدی: مخاطرات اخلاقی، قرارداد بهینه، شکست بازار، اطلاعات ناقص، رفتارهای نامشهود بازار بیمه، بیمه. مقدمه
۰در شرایط نبود اطلاعات کامل، همواره وجود پیامدهای خارجی(Externality) باعث می شود مبادله اقتصادی به خوبی انجام نشود و حتی در مواردی روابط اقتصادی مختل شود. روابط اقتصادی غالباً به شکل انعقاد قرارداد حاصل می شود. در انعقاد قرارداد اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند و نبود اطلاعات مشکلاتی را به همراه دارد.
قراردادهایی مانند قرارداد بین کارفرما و نیروی کار، بیمه گر و بیمه گزار، سهامداران و مدیر عامل، اعتبار دهنده و اعتبار گیرنده نیز، همچون سایر قراردادها به اطلاعات نیازمند است. یک سهامدار کارخانه، وقتی می تواند یک مدیر را بپذیرد، که اطلاعات کاملی از منش و عملکرد او داشته باشد و رفتار او قابل مشاهده باشد. با عدم اطلاع از وی و نامشهود بودن رفتار، نمی تواند قرارداد بهینه ای را منعقد کند و به اهداف خود برسد؛ زیرا همواره یک نا اطمینانی برای او وجود دارد، که رفتار نامشهود(Hiden action) کارگزار به نفع او است یا هزینه هایی را به او تحمیل می کند. تعریف مخاطرات اخلاقی
مخاطرات اخلاقی تعاریف مختلفی دارد؛ برخی آن را به وضعیتی اطلاق کرده اند، که یک طرف بازار نمی تواند رفتار طرف دیگر بازار را مشاهده کند و گاهی به رفتارهای نامشهود بازگشت می کند.(varian, 1990, 589)
برخی دیگر مخاطرات اخلاقی را چنین تعریف نموده اند: مخاطرات اخلاقی نام دیگری برای رفتار نامشهود است؛ زیرا در این حالت، فردی یا طرفی که آگاه است، رفتار غلطی را در پیش می گیرد که به ضرر طرف مقابل است. (Katz, 1994, 593)
تعریف دیگری نیز مخاطرات اخلاقی را چنین بیان می کند: وقتی مخاطرات اخلاقی پدیدار می شود، که افراد در شرایط وجود اطلاعات خصوصی عملی را پیش می گیرند که بطور نادرستی احتمال نتایج و حاصل نامطلوب را افزایش می دهد.(Mc taggat, 1992 ,440)
یک مثال از موارد مخاطرات اخلاقی: وقتی یک فرد بیمه می شود، مراقبت خود را کم می کند؛ زیرا مطمئن است که خسارت او جبران خواهد شد. مثلاً یک مالک خانه، ممکن است مراقبت خود از خانه را مثل قفل کردن و احتیاط های دیگر به دلیل بیمه شدن خانه و لوازم آن، کاهش دهد. این مسأله مخاطرات اخلاقی است که باعث شکست بازار می شود که در مثال شکست بازار بیمه است و کارآیی در بازار بیمه از بین می رود؛ زیرا انگیزه افراد به دلیل کاهش نگرانی از خطر، برای مراقبت زیاد از بین می رود و بنابراین شرکت بیمه ممکن است، مجبور باشد، خانه ای را بیمه کند، که اصلاً قفل نشده یا پنجره آن بسته نشده است و این برای شرکتهای بیمه غیر ممکن است؛ زیرا احتمال خطر بسیار زیاد می شود. (stiglitz, 1993) نحوه انعقاد قرارداد
انعقاد قرارداد، نیازمند دو رکن اصلی است، که می تواند دو شخص حقیقی یا حقوقی باشد. یکی از این دو، نقش اصلی را ایفا می کند، مثل کارفرما که ابتدا به طراحی قرارداد می پردازد و دیگری نقش غیر اصلی را باز می کند، مثل کارگزار. این بحث تحت عنوان مسأله کارفرما – کارگزار(Principle-agent Problem) در ادبیات مطرح شده است.
قرارداد ابتدا توسط کارفرما طراحی می شود و کارگزار پس از رؤیت، می تواند آن را امضا نماید و یا آن را نپذیرد. در چنین حالتی اگر قرارداد امضا نشود، ارتباطی برقرار نمی شود و در صورتی که قرارداد منعقد شود، نتیجه قرارداد مبهم است؛ زیرا نتیجه به شدت به رفتار و عملکرد کارگزار بستگی دارد. عملکرد خوب وی، نتیجه ای خوب را برای کارفرما رقم می زند و عملکرد ضعیف، نتیجه بدی را برای کارفرما به دنبال خواهد داشت.(stadler, 1997, 17) ماهیت قرارداد بهینه
به منظور توضیح قرارداد بهینه (stadler, 1997, 18) می توان یک قرارداد را در نظر گرفت که نتایج متعددی داشته باشد. نتیجه حاصل از قرارداد را با × و ارزش پولی آن را با x نشان می دهیم. فرض می شود، کارگزار تلاشی دارد که آن را با eنشان می دهیم. در این جا یک احتمال شرطی وجود دارد که عبارت است از:

ابتدا فرض می شود، اطلاعات کارگزار و کارفرما مساوی و متقارن است. در این جا تنها یک ریسک وجود دارد، که ناشی از احتمالی بودن رفتار کارگزار است. کارفرما بر اساس تابع منفعت حاصل از رابطه اقتصادی، رفتارش را تعیین می کند. تابع منفعت وی عبارت است از:


نمودار (۲): نحوه پرداخت دستمزد در شرایطی که کارفرما ریسک خنثی و کارگزار ریسک گریز است
نمودار ۲، پرداخت دستمزد بهینه در شرایطی است که کارفرما ریسک خنثی و کارگزار ریسک گریز است.
حالت دوم: در این حالت، کارگزار ریسک خنثی است. بنابراین َU ثابت است و کارفرما ریسک گریز است، بدین معنا که <0ًb ، در این حالت قرارداد بهینه بدین شکل

مخاطرات اخلاقی و قرارداد بهینه
پدیده مخاطرات اخلاقی که پس از انعقاد قرارداد مطرح می شود، شرایطی است که کارگزار می تواند تلاش خود را تغییر دهد. به بیان دیگر، تاکنون بحث این بود که با مقدار تلاش معین، شیوه پرداخت باید چگونه باشد. حال بحث این است که پس از انعقاد قرارداد کارگزار به دنبال تلاشی خواهد بود که تابع هدفش را بیشینه سازد. تابع هدف کارگزار در این شرایط به شکل زیر تعریف می شود.
انگیزه در مخاطرات اخلاقی
با یک مثال فرضی، می توان شرایط مخاطرات اخلاقی (mansfield, 1997, 554) در بازار بیمه را ترسیم نمود. همانطور که در نمودار نیز آمده، شخصی را در نظر می گیریم که اتومبیلی دارد، که T تومان ارزش دارد. وی برای مراقبت از اتومبیل خود هزینه هایی را چون خرید قفل، محافظ، دزدگیر و هزینه های زمانی می پردازد. این هزینه را با Bنشان می دهیم. صاحب اتومبیل جهت استفاده بیشتر از اتومبیل، نیاز به هزینه بیشتری برای مراقبت از ماشین خواهد داشت. چون استفاده نیز، به معنای این است که ماشین بیشتر در معرض سرقت قرار می گیرد. بنابراین می توان استفاده او از اتومبیل را تقاضا (D) یا منفعت نهایی از خدمات اتومبیل به حساب آورد، که هزینه B را برای آن می پردازد.
بنابراین وی در ابتدا بدون بیمه، ۱۰ ساعت در روز از اتومبیل استفاده می کند. اما پس از انعقاد قرارداد بیمه، چون شرکت بیمه خسارت را می پردازد و هزینه های مراقبت ضرورتی ندارد این هزینه ها کاهش می یابد، میزان استفاده از اتومبیل ۱۵ ساعت خواهد بود، در نتیجه احتمال سرقت اتومبیل زیاد می شود.
در نمودار مشاهده می شود، که با توجه به منحنی تقاضا برای استفاده از اتومبیل (D) یک روند نزولی دارد، قبل از انعقاد قرارداد بیمه، هزینه استفاده از اتومبیل B است که در سطح ۱۰ ساعت استفاده از اتومبیل تعادل ایجاد می شود. بعد از انعقاد قرارداد بیمه به دلیل کاهش هزینه های مربوط به سرقت َB، میزان استفاده از اتومبیل افزایش می یابد؛ بنابراین، همواره بیمه گزار سعی دارد، پس از انعقاد قرارداد بیمه از اتومبیل خود بیشتر استفاده کند. و این باعث افزایش احتمال خطر می شود و خسارت آن را، بیمه گر باید جبران نماید.

نمودار (۴): هزینه های پیشگیری از سرقت، قبل و بعد از بیمه رفتارهای پنهان و بازار بیمه
برای ترسیم وضعیتی که در آن مخاطرات اخلاقی (Hiller, 1991, 82) شکل می گیرد، فرض می شود، فرد با دو حالت سرقت و عدم سرقت مواجه است. این شخص Tریال دارایی دارد، اگر دارایی وی مورد دستبرد قرار گیرد C ریال از دارایی او کاهش می یابد بنابراین دارایی او برابر است با:
(۲۶)W=T-C
که در آن، W میزان دارایی فرد در حالت سرقت است و از طرفی نشان می دهد که دارایی در حالت عدم سرقت برابر کل دارایی فرد است. W=T دارایی در حالت عدم سرقت رانشان می دهد.
در نمودار ۵، دو محور دارایی در حال سرقت و عدم سرقت نشان داده شده است. در این نمودار یک نقطه E وجود دارد که در حقیقت میزان دارایی فرد را در دو حالت سرقت و عدم سرقت نشان می دهد و در حقیقت نقطه برخورداری طبیعی یا اولیه است. خط َ ffنشان دهنده خطی است، که در آن فرد بیمه گزار با خرید بیمه نامه به نرخ منصفانه(Fair odds line) اقدام می کند. این خط که به عنوان «نتیجه احتمالی منصفانه»^(۴) تلقی می شود، برای فردی است که سطح مراقبت زیادی برای حفظ اموال خود دارا می باشد. معادله این خط به شکل زیر است.
(۲۷)Py=x
که در آن P میزان احتمال سرقت است، y سطوح مختلف جبران در صورت سرقت است و میزان آن ضرورتا معادل c نیست و x میزان حق بیمه است. در حقیقت این معادله یک قید رقابت محسوب می شود، که بیمه گر نمی تواند بیش از احتمال میزان جبران خطر حق بیمه تعیین نماید. زیرا طبق قانون عرضه و تقاضای بیمه اگر حق بیمه بیشتر از این مقدار باشد، شرکتهای بیمه دیگر، که حاضرند حق بیمه کمتری را دریافت کنند، بازار را در دست خواهند گرفت. (مطلبی، ۱۳۸۱:۴۷)
در شرایط خرید بیمه، بیمه گزار در حقیقت با دو حالت مواجه می شود.
یکی حالت سرقت است:
(۲۸)WT=T-C-×+py
و دیگری در حالت عدم سرقت است:

 کنند.

چون دو منحنی از نقطه J می گذرد، خط بیمه کامل (خط ۴۵ درجه) و خط نتیجه احتمالی منصفانه نیز از آن جا می گذرد.
سطح مطلوبیت U2، به اندازه B از سطح مطلوبیت U1 بیشتر است. زیرا در نقطه J شخص در هر دو حالت مراقبت کم و زیاد بیمه کامل خریدار می کند و تنها با مراقبت کمتر مطلوبیت بیشتری را به دست می آورد. در این شرایط شرکتهای بیمه حاضر نمی شوند، به کسی که مراقبت کمی دارد، بیمه نامه کامل در نقطه J را ارائه دهند، بلکه در نقطه K مماس بر منحنی نتایج احتمالی منصفانه سطح مراقبت پایین، ارائه می دهند. این مطلب در نمودار ۶ ارائه شده است.

اگر فرد سطح مراقبت خود را کم کند، در نقطه K خواهد بود. جایی که منحنی U3بر َHH مماس است. اگر فرد بتواند، بیمه غیر کامل خریداری نماید، در نقطه Q به تعادل خواهد رسید، که نقطه مماس منحنی بی تفاوتی سطح مراقبت زیاد بر خط نتیجه احتمالی منصفانه است؛ زیرا U4 خط بیمه کامل را در نقطه R بالاتر از U3 قطع می کند.
بنابراین مطلوبیت بیشتری برای او ایجاد می کند. البته نقطه Q تعادل نیست، زیرا در این حالت همانطور که می دانیم، بیمه گزار سطح مراقبت زیاد دارد، ولی شرکت بیمه قیمت هر واحد جبران را با َP که بیش از P است، دریافت می کند. بنابراین، سود غیر طبیعی به دست می آورد و چون بازار رقابتی است، سود اضافی با ارائه قرارداد توسط سایر شرکتهای بیمه از بین می رود. فرایند تغییر وضعیت از دو طریق است. یکی این که َ Pکاهش می یابد و دیگر این که جبران خسارت در قیمت پایین تر افزایش می یابد. به بیان دیگر َHH حول نقطه E در جهت عقربه ساعت به چرخش درمی آید. از طرف دیگر یک حرکت بر روی َHH به سمت خط ۴۵ نیز وجود دارد. در نهایت تعادل در روی خط َFF خواهد بود. البته معلوم است که روی خط َFF بیمه کامل نخواهد بود، بلکه نقطه D که نزدیک کامل است تعادل را ایجاد می کند.

در نمودار