خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اثرهای شوکهای قیمت نفت در عملکرد اوپک(۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اثرهای شوکهای قیمت نفت در عملکرد اوپک(۱) :

مقدمه

شوکهای قیمتی در تاریخ صنعت نفت، انگیزه مناسبی را برای تحلیلگران و اقتصاددانان فراهم آورده است تا در زمینه های نظری و کاربردی، مبادرت به تحقیق و تفحص نمایند.(۱) بیشتر این تحقیقات ارتباط میان افزایش قیمت نفت با بحران و کسادی اقتصادی را در کشورهای پیشرفته و بخصوص در کشور ایالات متحده آمریکا، تحلیل می نمایند. در واقع، بحران اقتصادی به کاهش درآمد واقعی در اثر افزایش ناگهانی قیمت نفت اطلاق می شود. هملتون در مقاله خود (Hamilton, 1983)نشان داده است، علت کاهش در تولید ناخالص ملی واقعی در آمریکا ناشی از قیمت اسمی نفت در دوره های قبل از و بعد از تأسیس اوپک بوده است. مورک (Mork, 1989) تجزیه و تحلیل هملتون را گسترش داد. وی به جای قیمت اسمی نفت، از قیمت واقعی نفت استفاده کرده، و به وسیله کنترل قیمت در دهه ۱۹۷۰ م در آمریکا، اطلاعات راجع به قیمت واقعی نفت را تصحیح نموده است. او همبستگی منفی بین قیمتهای واقعی نفت و تغییرات رشد تولید ناخالص ملی واقعی را در آمریکا به دست آورده، از روش علت و معلولی گرینجر (Granger) استفاده کرده، و اطلاعات آماری را تا اواسط سال ۱۹۸۸ م تعمیم داده است. بوربیج و هریسان (Burbidge and Harrison, 1984, pp. 459-484) از روش هملتون استفاده کرده اند، و اثر شوکهای قیمت نفت در دوره ۱۹۷۳-۱۹۷۴ م را روی محصول واقعی آمریکا بررسی کرده و به همان نتیجه هملتون رسیده اند.

هیک من (Hichman, 1987) همراه بادیگران، ۱۴ مدل در ارتباط با اقتصاد آمریکا را مرور نموده و از مدل تقاضا و عرضه کل استفاده کرده اند، و نتیجه گرفته اند که با افزایش یک درصد در قیمت نفت وارداتی، سطح عمومی قیمتها ۰۵/۰ درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش یک درصد در سطح عمومی قیمتها، منجر به کاهش ۲/۱ درصد در تقاضای کل می گردد. در نتیجه، تولید ناخالص ملی واقعی، ۰۶/۰ درصد کاهش می یابد.(۲)

تعیین ارتباط میان نفت و انرژی با فعالیتهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی همانند: آمریکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، انگلستان و آلمان، توجه اقتصاددانان بسیاری را به خود جلب کرده است، که می توان از بوهی (Bohi, 1991, pp. 129-143)، بوربیج و هریسان (Burbidge and Harrison, 1984, pp. 459-484) ، ناصح و ایلیاسیانی (Nasseh and Elyasiani, 1984, pp. 231-244)و داربی (Darby, 1982, pp. 738-751) و راش و تاتوم (Rasche and Tatom, 1981)، نام برد.

این همبستگی میان قیمت نفت و انرژی با تولید ناخالص ملی واقعی، با نامهای گوناگون به وسیله اقتصاددانان به کار رفته است. هلکی (Helkie, 1991, 105-116) آن را ضریب به هم فزاینده قیمت نفت – درآمد نامیده است. در صورتی که اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تحقیقات خود، آن را کشش (GNP)واقعی نسبت به قیمت نفت نامگذاری کرده است. با استفاده از این کشش، مقدار کاهش در درآمد واقعی در بلند مدت، به وسیله داربی (Darby, 1982, pp. 738-751) و راش و تاتوم (Rasche) and Tatom, 1981برآورد شده است.

آدمس و مارکوز (Adams and Margues, 1974) و جکوبی و پداک (Jacoby and Paddock, 1983, pp. 31-47)در مدلهای خود فرض کرده اند که منحنی تقاضای مصرف نفت، تغییرات عمده ای داشته که از اثر تغییر در قیمت نفت بر روی درآمد واقعی پدید آمده است.(۳)

در مقاله حاضر در صدد هستیم تا روشن نماییم که چرا افزایش قیمت نفت در کشورهایی که وارد کننده و مصرف کننده عمده نفت می باشند، موجب بروز رکود و بحران می شود، و سیاستهای قیمت گذاری عرضه نفت تا چه اندازه تحت تأثیر این بحرانها قرار می گیرند. برای این منظور، یک مدل کلی ارائه می شود که در آن عرضه نفت بر مبنای نظریه بهره برداری ازمنابع پایان پذیری همچون نفت، استخراج خواهد شد. تقاضای نفت در یک کشور عمده وارد کننده و مصرف کننده، بر اساس نظریه مصرف کننده در اقتصاد خرد تصریح می شود. آنچه که در تقاضای نفت اهمیت دارد، در واقع تأثیر قیمت جهانی نفت در تولید ناخالص داخلی است. تقاضای نفت در نتیجه این تأثیر، تعدیل می شود، و عمومیت می یابد. با استفاده از تابع تقاضای نفت، کشش قیمتی آن و عوامل مؤثر در این کشش، تعیین می شوند. سپس با استفاده از داده های سری زمانی 10 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (کانادا، ژاپن، آلمان، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، بلژیک و دانمارک)، برآورد خواهند شد.

کشش قیمتی تقاضای نفت، از عوامل متعددی متأثر است، که از جمله می توان به کشش قیمتی و درآمدی، کشش واردات نفت نسبت به قیمت جهانی نفت، کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به قیمت نفت وارداتی، و کشش قیمت نفت وارداتی نسبت به قیمت جهانی نفت اشاره نمود. تقاضای نفت برای کل ۱۰ کشور با جمع زدن تقاضای تمامی کشورها به دست می آید، و سپس کشش قیمتی آن محاسبه می شود.

عرضه نفت به وسیله کشورهای عمده صادر کننده و تولید کننده نفت انجام می گیرد. با استناد به نظریه بهره برداری از منابع پایان پذیر – همچون نفت – و نظریه کنترل ریاضی، شرایط قیمت عرضه نفت تعیین خواهد شد. این نظریه، معیاری می دهد که به وسیله آن می توان سیاستهای قیمت گذاری عرضه نفت را در ربط با بحرانهای اقتصادی در کشورهای عمده وارد کننده و صادر کننده نفت بررسی کرد. به کمک این معیار، می توان نقش و عملکرد کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده نفت در تعیین قیمت عرضه نفت در بازار جهانی را اندازه گیری و مشخص نمود. این عملکرد، از نسبت سود هر واحد فروش به قیمت همان واحد به دست می آید. نتیجه نظری مدل این است که بین عملکرد و کشش قیمتی تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده نفت، بستگی وجود دارد. تعیین رابطه میان عملکرد کشورهای تولید کننده نفت و کشش قیمتی تقاضای نفت، از جمله مباحثی است که در این مقاله به کمک شبیه سازی مشخص خواهد شد. بدین ترتیب، هم کشش قیمتی تقاضا و عوامل مؤثر در آن، و هم نحوه تأثیر آنها بر عملکرد کشورهای تولید کننده مشخص خواهد شد. از بین این عوامل، تأکید اساسی بر کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به قیمت جهانی نفت می باشد.

بقیه مطالب مقاله حاضر، به صورت زیر سازمان بندی می شود. ابتدای مدل نظری ارائه می شود، به وسیله مدل مزبور، ارتباط میان عملکرد در کشورهای تولید کننده نفت، با عکس کشش قیمتی تقاضا در کشورهای عمده مصرف کننده نفت تعیین می شود. روش ساده شبیه سازی برای محاسبه عکس کشش قیمتی تقاضا در ارتباط با عملکرد، در قسمت بعدی استناد می شود. نتایج کلی مقاله، در قسمت نهایی آورده شده است.

مدل و نتایج نظری آن

فرض می کنیم کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده نفت، کارتل واحد و متشکل نفت را تشکیل داده اند و در مقابل کشورهای عمده مصرف کننده نفت قرار دارند. الگوی مصرف نفت در این کشورها، تقاضا برای نفت کارتل را مشخص می کند. تقاضای نفت در هر یک از این کشورها، تابعی از تولید ناخالص داخلی و قیمت نفتی که وارد می کنند، می باشد. برای کشور، (i) و در زمان (t) ، تابع تقاضا برای نفت به صورت زیر نوشته می شود:

 مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

نتایج کاربردی مدل

مدل نظری که در قسمت قبلی ارائه گردید، بیان می کند عملکرد کارتل نفت به طور غیر مستقیم به کشش قیمتی تقاضای کل بستگی دارد. معیار سنجش عملکرد، از نسبت سود هر واحد فروش به قیمت همان واحد تشکیل می شود. کشش قیمتی تقاضای کل، به انواع مختلف کششهای دیگر بستگی دارد. این کششها عبارتند از: کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای نفت، کشش(GDP) نسبت به قیمت نفت وارداتی، و کشش قیمت نفت وارد شده نسبت به قیمت جهانی نفت.

با استفاده از اطلاعات مربوط به سریهای زمانی از سال ۱۹۷۸ م تا سال ۱۹۹۰م ، این کششها برای ۱۰ کشور عضو (OECD) برآورد شده اند، که در جدول شماره ۱ ملاحظه می شوند.(۵) با استفاده از این برآوردها و جایگزین نمودن آنها در معادله (۸)، کشش قیمتی تقاضای کل برای نفت اوپک با روش شبیه سازی محاسبه گردیده که در جدول شماره (۱) نشان داده شده است. قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای کل، برابر با ۰۸۵/۰ محاسبه شده است. رقم مزبور، نشان می دهد که اگر یک درصد قیمت نفت افزایش یابد، به دنبال آن تقاضای کل به اندازه ۰۸۵/۰ درصد کاهش پیدا می کند. در واقع، کشورهای مصرف کننده عمده نفت که عضو (OECD) هستند ، مصرف نفت خود را به اندازه ۰۸۵/۰ درصد کاهش می دهند، وقتی که قیمت نفت یک درصد افزایش می یابد. بر اساس معادله (۸)، عکس کشش قیمتی تقاضای کل با عملکرد کارتل نفت برابر است. از این رو، نسبت قیمت نفت به هزینه نهایی کامل، برابر با۱۲۱ خواهد شد (جدول شماره ۱ را ملاحظه کنید).

یکی از اجزای عمده کشش قیمتی تقاضای کل، همان کشش (GDP) نسبت به قیمت نفت است. کشش مزبور را ضریب فزاینده قیمت نفت می نامند. ضریب مزبور، اثر رکودی افزایش قیمت نفت را در درآمد ملی واقعی اندازه گیری می کند. برای کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا، آلمان و ژاپن، این ضریب با استفاده از روش شبیه سازی محاسبه شده است، که در ستون (۱) و در جدول شماره (II)ملاحظه می شود. همچنین، ضریب مزبور به وسیله داربی (Darby, 1982, pp. 738-751)و راش و تاتوم (Rasche and Tatom, 1981) با روشهای متفاوتی برآورد شده، که در ستونهای (۲) و (۳) به ترتیب در جدول شماره (II) آمده است. به عنوان مثال، جدول شماره (II)ن