خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی

فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی مدل های تقاضای انرژی :

چکیده: در تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی , مدل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند . برخی از این مدل ها صرفاً جهت مطالعه تقاضای انرژی طراحی شده اند . بعضی دیگر اختصاص به تقاضای انرژی ندارند ولی در تحلیل های تقاضای انرژی مورد استفاده قرار می گیرند . در این تحقیق ، با هدف شناسایی الگوی مناسب تر برای ایران ، عمده ترین مدل های تقاضای انرژی بخصوص مدل های مصرف نهایی و مدل های اقتصادسنجی ساختاری و غیرساختاری , تبیین و با یکدیگر مقایسه شده اند . بخش اصلی بحث های این مقاله روی مدل های اقتصادسنجی متمرکز است و در آن در کنار تشریح مدل های ساختاری  معروفی  همانند سیستم تقاضای خطی استون، سیستم تقاضای ترانس لوگ ، سیستم تقاضای با کشش ثابت ، سیستم تقاضای روتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ؛ روش شناختی حاکم بر الگوهای غیرساختاری خودتوضیح ، میانگین متحرک , خودتوضیح  میانگین متحرک , خودتوضیح جمعی میانگین متحرک , خودتوضیح برداری و تصحیح خطای برداری ؛ به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است .

۱- مقدمه

مطالعه تقاضای حامل های انرژی بر اساس مدل های متنوعی میسر می باشد . این مدل ها را می توان با در نظر گرفتن معیارهایی از قبیل اهداف , فروض , درجه توجه به تغییرات فن آوری , درجه درونزایی و دامنه توصیف اجزاء بخش های غیر انرژی اقتصاد ؛ تقسیم بندی نمود . روش های فنی –  اقتصادی , اقتصادسنجی , اقتصاد کلان , تحلیل روند , تعادل اقتصادی , کلان سنجی و صفحه گسترده ؛ عمده ترین روش های بررسی تقاضای انرژی بشمار می روند . هر یک از مدل های پیش بینی و تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی دارای نقاط قوت و ضعفی می باشند .

در اینجا این سؤال مطرح می شود که ‹‹ در تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی و بررسی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی مؤثر بر آن در کشور ایران , کدامیک از روش های مذکور از مزیت و قابلیت بیشتری برخوردار است ؟ ›› در این تحقیق , با هدف پاسخ گویی به این پرسش , مدل های فوق و متدلوژی حاکم بر هر یک از آنها تشریح و قابلیت ها و کاستی های آنها شناسایی و معرفی می شوند . از آنجایی که مدل های اقتصادسنجی و فنی- اقتصادی بیشتر از سایر روش ها مورد استفاده هستند , این دو روش به تفصیل بیشتری بررسی می شوند . بعضی از مدل های فوق همانند مدل های فنی –  اقتصادی , خاص تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی است . در حالی که برخی دیگر از آنها همانند مدل های اقتصادسنجی  گرچه در مطالعات تقاضای انرژی مورد استفاده قرار می گیرند ولی مختص آن نیستند .  

۲- مدل های اقتصادسنجی 

روش های اقتصاد سنجی قدیمی ترین روش مدل سازی بشمار می روند . مدل های اقتصادسنجی از نوع مدل های استنتاجی‹‹ Top-Down›› می باشند . روش های اقتصادسنجی صرفاًً در زمانی که برای متغیرهای مدل , مشاهدات تاریخی به اندازه کافی وجود داشته باشد قابل اجرا هستند . در این مدل ها با استفاده از داده های تاریخی کلی , رفتار گذشته متغیرها برون یابی می شود و به آینده تسری داده می شود . از آنجایی که در روش های اقتصادسنجی , رابطه آینده بین متغیرها برروابط گذشته آنها استوار است , بنابراین بکارگیری این روش ها مستلزم وجود ثبات در واکنش رفتار اقتصادی است . این مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مناسب می باشند .

 مدل های اقتصادسنجی گرچه در مطالعات تقاضای انرژی مورد استفاده قرار می گیرند ولی مختص آن نیستند . با استفاده از این مدل ها می توان تعامل بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصادی را تجزیه وتحلیل نمود . در مدل های اقتصادسنجی هیچگاه فن آوری وآثار آن بر تقاضای انرژی , به طور صریح مورد اشاره قرار نمی گیرد .

نقطه آغازین در بهره گیری از روش های اقتصادسنجی برای شبیه سازی تقاضای انرژی , طراحی معادلات تقاضای انرژی می باشد . این معادلات از بهینه سازی تصمیم گیری افراد , خانوارها وبنگاه ها بدست می آیند . معادلات اقتصادسنجی تقاضای انرژی از یک فرآیندتصمیم گیری دو مرحله ای بدست می آید . در مرحله اول کل مخارج خانوارها بین گروه های مختلف کالاها و خدمات و کل هزینه های بنگاه ها بین گروه های گوناگون نهاده ها تخصیص داده می شود . در مرحله دوم , توزیع مخارج هر گروه بین اجزاء آن صورت می پذیرد . در مد ل سازی تقاضای انرژی ابتدا مخارج بین دو گروه از کالاها یعنی انرژی و غیرانرژی تخصیص می یابد . سپس کل مخارج مربوط به انرژی بین انواع حامل ها شکسته می شود . این فرآیند دو مرحله ای از نظرتئوری تنها تحت شرایط وقیود خاصی توجیه پذیر است . اغلب مطالعات انجام شده برروی تقاضای انرژی روی یکی از این دو مرحله متمرکز می شوند . در گروه اول مطالعات , تقاضای کل انرژی درنظر گرفته می شود ومکمل یا جانشین بودن انرژی با سایر عوامل تولید از جمله سرمایه , مورد مداقه قرار می گیرد . در حالی که در تحقیقات گروه دوم , بیشتر امکان جایگزینی بین سوخت ها آزمون می گردد و میزان تقاضا برای هر یک از حامل ها ارزیابی می گردد .

اشاره شد که نخستین قدم در روش های اقتصادسنجی , طراحی الگویی جهت شبیه سازی تقاضای انرژی است . اما در مدل های فنی – اقتصادی نیازی به طراحی مدل نیست . بعضی از محقیقن عدم نیاز مدل های مصرف نهایی به طراحی مدل توسط محقق را امتیاز این مدل ها می دانند . البته شاید بتوان این انعطاف ناپذیری مدل های مذکور را بعنوان نقطه ضعف آنها مطرح ساخت .

مدل های اقتصادسنجی مورد استفاده در پیش بینی تقاضای انرژی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ساختاری‹‹Structural Models››و غیرساختاری‹‹Non structural Models››تقسیم می شوند. مدل های ساختاری اقتصادسنجی تئوری محور هستند . مدل های ساختاری با تکیه بر تئوری های اقتصادی و با توجه روابط تئوریک بین متغیر وابسته یا پیش بینی با متغیرهای توضیحی , طراحی می شود. مدل های غیرساختاری اقتصادسنجی در نقطه مقابل مدل های ساختاری قرار دارند .  مدل های غیرساختاری تقریباًً فاقد مبانی نظری اقتصادی هستند و در آنها به داده ها اجازه سخن گفتن داده می شود . در مدل های ساختاری از نظریه های اقتصادی و اطلاعات و داده های آماری توأماً استفاده می شود . در حالی که در مدل های غیرساختاری صرفاً از اطلاعات و داده های آماری بهره گرفته می شود .

۱-۲- مدل های ساختاری

اشاره شد که مدل های ساختاری اقتصادسنجی مبتنی بر تئوری های اقتصادی هستند . بخش قابل توجهی از مدل های تقاضای انرژی مبتنی بر بهینه سازی رفتار مصرف کنندگان می باشند . سیستم مخارج خطی استون , سیستم تقاضای رتردام , سیستم مطلوبیت غیرمسقیم ترانس لوگ وسیستم تقاضای تقریباً ایده آل ؛ جزء مشهورترین الگوهای تقاضای انرژی بشمار می روند که این ویژگی را دارند . به دلیل آنکه این سیستم های تقاضا , از فرآیند بهینه سازی مقید توابع مطلوبیت  در یک دوره زمانی بدست می آیند , لذا تمامی آنها ایستا هستند. در اینجا فروض اصلی و چارچوب کلی این مدل ها به اختصار تجزیه و تحلیل می شود .

۱-۱-۲- سیستم هزینه های خطی استون

این سیستم از تابع مطلوبیت استون – گری‹‹Ston-Gray›› استخراج شده است ودارای ویژگی های بارزی است . تابع مطلوبیت استون- گری  به شکل زیر است :

این سیستم گر چه نسبت به پارامترها خطی نیست , اما نسبت به متغیرها(مخارج) خطی است و این کار را بسیار آسان می کند . البته سیستم تقاضای هزینه های خطی دارای معایبی نیز می باشد . از جمله این که  این سیستم در داده های مقطعی‹‹Cross section data›› مفید نیست . غیر خطی بودن پارامترها ، تفسیر برآوردها را مشکل تر نموده است.

۲-۱-۲- سیستم تقاضای ترانس لوگ

ترجیحات مستقیم و غیرمستقیم ترانس لوگ و سیستم توابع تقاضای مرتبط با آنها , توسط لوریتس کریستن سن‹‹Laurits Christensen›› , دال جورجن سون‹‹Dale Jorgenson›› و لورنس لاو‹‹Lawrence Lau›› , تبیین و معرفی شده است . ترجیحات ترانس لوگ دارای یک فرم تابعی انعطاف پذیراست . تابع مطلوبیت مستقیم و غیرمستقیم ترانس لوگ می تواند در همسایگی یک نقطه معین , با د قت مرتبه دوم نقش یک ترجیحات خوش رفتار را نشان دهد . شاید به خاطر همین ویژگی های تابع مطلوبیت ترانس لوگ است که بعضی از اقتصاددانان از جمله لاو اظهار داشته اند که با وجود فرم تابعی ترانس لوگ , توجه مستقیم جهت تبیین دقیق فرم تابعی مطلوبیت , ضرورتی ندارد . ارائه دهندگان تابع مطلوبیت ترانس لوگ , جهت آزمون محدودیت های تئوری تقاضا , روش جدیدی پیشنهاد کرده اند . در این روش , محدودیت هایی متناظر با قیود تئوری تقاضا روی ترجیحات حقیقی شناخته نشده , بر روی توابع ترانس لوگ تقریبی ، محاسبه شده اند و بجای قیود تئوری تقاضای مبتنی بر ترجیحات حقیقی شناخته نشده, مورد آزمون قرار می گیرند .

تبیین کنندگان تابع مطلوبیت ترانس لوگ را لگاریتم  در نظر گرفتند . در حالتی که تعریف شود رابطه(۳) نشان دهنده تابع مطلوبیت مستقیم ترانس لوگ و درصورتی که  باشد , نشان دهنده تابع مطلوبیت غیرمستقیم ترانس لوگ خواهد بود .  روابط  (4) و(۵) به ترتیب تابع مطلوبیت مستقیم ترانس لوگ و تابع مطلوبیت غیرمستقیم ترانس لوگ را نشان می دهند .

در یادداشت های بعضی از دانشمندان علم اقتصاد , به طرف راست  تقریب مرتبه دوم تابع مطلوبیت یک جمله اضافه شده است که نشان دهنده روند زمانی است و تغییرات تدریجی در سلیقه ها را نشان می دهد . در آن صورت با فرض این که را باlnv نشان دهیم , تابع مطلوبیت مستقیم و غیرمستقیم ترانس لوگ به صورت زیر خواهد بود .

بابکارگیری اتحاد روی‹‹Roy,s identity›› برای این تابع غیرمستقیم , سیستم معادلات سهم بودجه ترانس لوگ را که سطح تعادلی یا سطح بلندمدت سهم مخارج روی هر یک از کالاها را نشان می دهد , بدست می آید . 

 است که گرچه این سیستم دقیقاً با تئوری کلاسیک منطبق نیست ولی همجنان مورد استفاده باشد .

۴-۱-۲- سیستم تقاضای روتردام

در مکتب روتردام توابع تقاضا بر اساس سهم های متوسط از بودجه تعریف شده اند . سیستم تقاضای روتردام‹‹Rotterdam demand system›› که توسط بارتن‹‹Barten ›› وتیل‹‹ Theil›› ارائه شده است ، در حالت کلی به شکل زیر است:

(۱۱)

مدل روتردام یک مدل تقریبی است چون که , در آن بجای دیفرانسیل از تغییرات مرتبه اول استفاده می شود . مطالعات بارتن از این نظر که درآنها عوامل استوکاستیک برای توابع مطلوبیت تعریف شده اند ، جالب است . سیستم های تقاضایی که قبلاً مطرح شدند , معمولاًواکنش مصرف کننده را نسبت به تغییرات در قیمت ها و درآمد , توضیح می دادند . سلیقه  مصرف کننده ها به وسیله عوامل تصادفی نیز متاثر می شود. لذا حتی اگر قیمت و درآمد نیز ثابت باشند , تغییر در  عوامل تصادفی و در نتیجه تغییر در سلیقه ها  باعث تغییر الگوی هزینه ها می گردد. این موضوع می تواند با مشارکت دادن یک جمله استوکاستیک در تابع مطلوبیت , لحاظ شود که بارتن این کار را انجام داده است . وارد ساختن جمله استوکاستیک در تابع مطلوبیت ، امکان محاسبه ماتریس واریانس – کوواریانس اجزاء اختلال را نیز فراهم می سازد . بارتن همچنین نشان داده است که جمع کردن بین کالاهایی که از نظر مطلوبیت مستقل هستند , ممکن است .

۵-۱-۲- سیستم تقاضای تقریباً ایده آل

سیستم تقاضای دیگری که پس از مدل های روتردام و ترانس لوگ مطرح شد , مدل تقاضای تقریباً ایده آل می باشد‹‹Almost ideal demand system›› که توسط دیتون‹‹Deaton›› و موئل باور‹‹Muellbauer›› تبیین شده است . مدل AIDS از نظر عمومیت قابل مقایسه با مدل های روتردام و ترانس لوگ می باشد و مزیت هایی نیز نسبت به آنها دارد . مدلAIDS  یک  تقریب مرتبه اول دلخواه به هر سیستم تقاضایی می دهد . این مدل فروض انتخاب را دقیقاً تامین می نماید. سیستم AIDS , از رتبه بندی ترجیحات شروع می نماید که بوسیله قضیه های موئل باور اجازه تجمیع دقیق روی مصرف کننده ها را می دهد و به این طریق تقاضای بازار را به عنوان نتایج تصمیمات مصرف کننده عقلائی به ما می دهد . این ترجیحات که تحت عنوان طبقهPIGLOG  شناخته شده اند, از طریق توابع هزینه ای ارائه می شوند که در قیمت های داده شده و معین حداقل مخارج مورد نیاز جهت رسیدن به سطح مشخصی از مطلوبیت را تعریف می کنند . این تابع هزینه با C(u,P) نشان داده می شود که درآن u وP به ترتیب نشان دهنده مطلوبیت و بردار قیمت ها هستند .

ترجیحات طبفهPIGLOG  به وسیله رابطه زیر تعریف می شود :

بنابر این تابع هزینهAIDS  به شکل زیر است :

که درآن سهم بودجه اختصاص یافته به کالایi است . بنابر این , مشتق لگاریتمی از معادله (۱۵) سهم کالاها از بودجه را به عنوان تابعی از قیمت ها و مطلوبیت بدست می دهد .

یک جایگزین مناسب برای این شاخص , که در  ادبیات بحث نیز بکار گرفته شده است این است که با استفاده از  فرمول استون یک تقریب به شکل زیر برای آن بسازیم .

۲-۲ – مدل های غیرساختاری

مدل های غیرساختاری با عنایت به رابطه علیت بین متغیرهای کلان اقتصادی و بدون توجه به تئوری های اقتصادی بنا نهاده شده اند . در این مدل ها که به آنها الگوهای سری زمانی نیز اطلاق می شود رفتار یک متغیر بر اساس مقادیر گذشته آن توضیح داده می شود . مدل های غیرساختاری بدلیل آن که متکی بر تئوری های اقتصادی نیستند جهت تحلیل سیاست های اقتصادی چندان مفید نیستند و بیشتر برای پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند .

در مواردی که بدلیل عدم وجود نظریه اقتصادی خاص , بهره گیری از مدل های ساختاری ممکن نیست , می توان با استفاده از مدل های غیرساختاری , متغیر های اقتصادی را با دقت بالایی پیش بینی نمود . در مدل های غیرساختاری تک متغیره مقادیر کنونی یک متغیر بر حسب مقادیر گذشته آن متغیر و مقادیر حال و کذشته جملات خطا بیان می شود .

فرآیندهای خودتوضیح‹‹Autoregressive  ›› , میانگین متحرک‹‹ Moving average›› , خودتوضیح میانگین متحرک‹‹ Autoregressive moving average›› و خودتوضیح جمعی میانگین متحرک‹‹Autoregressive integrated moving average›› , بارزترین نمونه های الگوهای غیرساختاری تک متغیره هستند . حالت کلی فرآیند خودتوضیح یک متغیره مرتبه P  به شکل زیر است .

در الگوی غیرساختاری میانگین متحرک , متغیر وابسته به صورت تابعی از جملات اخلال ناهمبسته‹‹Uncorrelated›› بیان می شود .

اگر متغیر پایا‹‹Stationary›› نباشد , برای آن که بتوان آن را در قالب الگوی خودتوضیح میانگین متحرک نوشت , باید تفاضل گیری نمود . در صورتی که تفاضل مرتبه dام متغیر سری زمانی پایا باشد , در آن حالت فرآیند خودتوضیح میانگین متحرک از مرتبه q,d,p خواهد بود که به صورت ARIMA(p,d,q) نشان داده می شود .

۱-۲-۲- مدل خودتوضیح برداری

یکی از مشهورترین مدل های غیرساختاری چند متغیره , الگوی خود توضیح برداری         ‹‹Vector autoregressive model›› است . در مدل VAR , متغیر سمت چپ , برداری ازمتغیرهای سری زمانی است که هریک از آنها بر حسب وقفه های خود و وقفه های سایر متغیرهای الگو , تعریف شده اند . مدل خود توضیح برداری در حالت کل به شکل زیر نمایش داده می شود .

Yt = A1 Yt-1 + A2Yt-2+…+ ApYt-p + Ut 

(۲۲)

در رابطه مذکور ماتریس های مربعتا ماتریس های ضرائب و نیز بردار۱*n جملات اخلال  می باشد . 

مدل خودتوضیح برداری پس از انتقاد سیمز‹‹Sims›› به سیستم معادلات همزمان , توسط ایشان معرفی شد . در سیستم معادلات همزمان ارتباطات متقابل بین متغیرهای سری در قالب الگو مورد توجه قرار می گیرد . در سیستم معادلات همزمان پویا وقفه های متغیرها نیز در مدل وارد می شوند. در این سیستم ها  برخی متغیرها درون زا و بعضی نیز از پیش تعیین شده ( برونزا یا درونزای با وقفه ) می باشند . در سیستم معادلات همزمان قبل از برآورد ضرائب , وضعیت  معادلات سیستم از نظر شناسا بودن مورد بررسی قرار می گیرد . برای تحقق شرط شناسایی فرض می شود که تعدادی از متغیرهای از پیش تعیین شده تنها در بعضی از معادلات الگو ظاهر می شوند . بنابراین در برآورد سیستم معادلات همزمان متغیرهای الگو به دو دسته درونزا و برونزا طبقه بندی می شوند . علاوه برآن برای شناسا نمودن الگو , قیدهایی بر ضرائب بعضی از متغیرهای الگو اعمال می گردد . تفکیک متغیرهای درونزا از برونزا معمولاً توسط محقق صورت می پذیرد . سیمز در سال ۱۹۸۰ دسته بندی متغیرها به برونزا ودرونزا را مورد انتقاد قرار می دهد . سیمز اظهار نمود که در سیستم معادلات همزمان , همه متغیرها به طور همزمان تعیین می شوند و قضاوت در زمینه برونزا یا درونزا بودن آنها صحیح نیست . برای رفع این نقیصه سیستم معادلات همزمان , همان گونه که اشاره شد , سیمز مدل خودتوضیح برداری را معرفی کرد .

در مدل خودتوضیح برداری تمامی متغیرها جز متغیرهای عرض از مبدأ , روند و مجازی ؛ درونزا هستند . بنابراین مشکل تفکیک متغیرهای درونزا و برونزا در این مدل ها مرتفع می شود . این گونه مدل ها بدلیل آنکه تمامی متغیرهای سمت راست از پیش تعیین شده هستند , باروش OLS قابل برآورد هستند . خصوصاً در مواردی که تعداد متغیرهای با وقفه مساوی باشند , روش  OLS در تخمین ضرائب به خوبی روش های برآورد سیستمی , همانند روش OLS دو مرحله ای و روش رگرسیون به ظاهر غیر مرتبط‹‹Seemingly unrelated regression›› , می باشد .

مشاهدات نشان داده است که پیش بینی های انجام گرفته بر اساس الگوی خودتوضیح برداری از پیش بینی ناشی از سیستم های پیچیده تر معادلات همزمان , نیز دقیق تر است . ارائه پیش بینی های دقیق تر از متغیرهای کلان اقتصادی , باعث شد مدل خودتوضیح برداری مورد استقبال بسیاری از دانشمندان اقتصاد واقع شود و در پیش بینی بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش پولی و مالی مورد استفاده قرار گیرد . از مدلVAR علاوه بر پیش بینی , جهت آزمون علیت نیز بهره گرفته می شود . در الگوی خودتوضیح برداری , بایستی تمامی متغیرهای درونزا پایا باشند . بنابراین اگر متغیری پایا نباشد , بایستی با تفاضل گیری آن را پایا نمود . تفاضل گیری باعث می شود که اطلاعات مربوط به سطح متغیرها از بین برود . همان طوری که هاروی‹‹Harvey›› اشاره می کند , ممکن  است نتایج بدست آمده بر اساس تغییرات مراتب مختلف متغیرها مطلوب نباشد .

در سال ۱۹۸۰ , لیترمن برای تخمین مدل VAR , از متدلوژی بیزین بهره گرفت . مدل سازی VAR با استفاده از متدلوژی بیزین به مدل خودتوضیح برداری بیزین یا  BVARشهرت یافت . مدل خودتوضیح برداری بیزین نیز در مسائل کاربردی متعدد در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است .

۲-۲-۲- مدل تصحیح خطا

فیلیپس‹‹Phillips›› در مقالاتی که در سال های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ در Economic Journal , منتشر ساخت , مدل تصحیح خطای برداری را برای اولین بار به ادبیات اقتصادی معرفی کرد . این مدل که بعدها توسط هندری‹‹Hendry›› و دیگران در تحلیل های مربوط به مصرف و تقاضای پول مورد استفاده قرار گرفت , جزء مدل های پویا بشمار می رود . البته در سری های زمانی کاربردی , انواع گوناگونی از مدل های پویا وجود دارند . علاوه بر مدل تصحیح خطا , مدل های وقفه گسترده‹‹Distributed Lag Model›› , مدل های انتظارات تطبیقی , مدل های تعدیل جزئی          ‹‹Partial Adjustment Models›› ومدل های انتظارات عقلایی  شامل مدل های انتظارات عقلائی با انتظارات در مورد متغیرهای برونزا و مدل های انتظارات عقلائی با انتظارات در مورد متغیرهای درونزا , نیز جزء مدل های پویا به شمار  می روند . مدل های وقفه گسترده که در بالا مورد اشاره قرار گرفت شامل مدل های وقفه گسترده ساده (آلمن یا چند جمله ای ) , مدل های وقفه گسترده عقلایی و مدل های خودتوضیح با وقفه گسترده‹‹Autoregressive distributed lag Model›› می باشد .

 مبنای آماری استفاده از مدل های تصحیح خطای برداری وجود همجمعی‹‹ointegration›› بین متغیرهای اقتصادی است . مدل های پویای تصحیح خطای برداری امکان تعیین روابط بلندمدت بین متغیرهای درونزا را مهیا می سازند . علاوه بر آن , این مدل ها رفتار کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ربط می دهند و نشان می دهند چگونه عدم تعادل مربوط به روابط تعادلی بلندمدت متغیرها بر تغییرات پویای کوتاه مدت آنها تأثیر می گذارد . این ویژگی های منحصربفرد مدل های تصحیح خطای برداری که آنها را از سایر مدل های ساختاری و غیرساختاری اقتصادسنجی متمایز می سازد ، باعث شده است که این مدل ها در دهه ۱۹۹۰ به سرعت رشد تکاملی خود را تجربه کنند .

فرم کلی مدل تصحیح خطای برداری به این شکل است :

تعادلی بلندمدت است .  = a . b¢ p می باشد که در آن a ضرائب تعدیل عدم تعادل و نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت وb ماتریس ضرائب روابط تعادلی بلندمدت است . جمله b¢Yt-p  جمله تصحیح خطا(ECT)  است . الگوی تصحیح خطای برداری تبیین شده در رابطه (۲۳) از الگوی خودتوضیح برداری مورد اشاره در معادله (۲۲) , منتج شده است .

اشاره شد که وجود همجمعی بین متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است . بنابر این تبیین بیشتر مفهوم همجعی , ضرورت دارد .

اصولاً استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی در تخمین ضرائب الگوهای سری زمانی , بر فرض پایائی‹‹Stationary›› متغیرهای الگو مبتنی است . در صورتی که متغیرهای سری زمانی ناپایا باشند , حتی با وجود عدم رابطه با مفهوم اقتصادی بین متغیرهای مدل , ممکن است ضریب تعیینبالا باشد و نتایج غلطی از میزان ارتباط متغیرها , استنباط شود . یول‹‹Yule›› در سال ۱۹۲۶ و فریش‹‹Frisch›› در سال ۱۹۳۴ در مطالعات خود مشخص ساختند که بین متغیرهایی دارای روند , حتی در مواردی که یک رابطه اقتصادی معنی داری بین آنها وجود ندارد , همبستگی شدیدی وجود دارد . این موضوع در واقع نقطه آغازین مفهومی است که امروزه تحت عنوان همجمعی بین اقتصاددانان شهرت دارد . سال های زیادی از طرح این موضوعات توسط یول و فریش , سپری شد تا آنکه در دهه ۱۹۹۰ و پس از ارائه مقالات گرینجر و انگل , بار دیگر مفهوم همجمعی به نحو گسترده ای در محافل علمی مطرح شد و شیوه جدیدی از الگو سازی فعالیت های اقتصادی  بنا نهاده شد .

در ابتدا برای حل مشکل حرکت هم جهت متغیرها و اجتناب از رگرسیون کاذب بین متغیرهای سری زمانی , یک متغیر روند زمانی T را بین متغیرهای مستقل مدل لحاظ می نمودند . بعداً مشخص شد که این راه حل صرفاً  در مواردی که متغیرها روند – پایا‹‹TSP››باشند , راهگشاست . در صورتی که متغیرهای الگو تفاضل پایا‹‹DSP››باشد , اضافه کردن روند زمانی T  دربین متغیرها ویا کم کردن روند قطعی از متغیرها موجب پایائی این متغیرها نخواهد شد . در این وضعیت استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی باعث می گردد که آزمونهای t وF  از اعتبار لازم برخوردار نباشند و در مورد شدت ارتباط بین متغیرها استنباط های غلطی صورت پذیرد . در متغیرهایی که روند – پایا نیستند , برای پرهیز از رگرسیون کاذب , تفاضل متغیرها مورد استفاده قرار می گیرند . اما استفاده از تفاضل مرتبه اول یا بالاتر متغیرها در رگرسیون ها , باعث می شود که اطلاعات ذیقیمتی در مورد روابط بلندمدت سطح متغیرها از دست برود . بکارگیری روش همجمعی موجب می شود که رگرسیون را بر اساس سطح متغیرها و بدون هراس از کاذب بودن , برآورد نمود .

مفهوم همجمعی با توجه به مبانی نظری به این شکل قابل بیان است . اگر متغیرهای سری زمانی همگی همجمع از مرتبه d  یا I(d)  باشند , در صورتی که بتوان یک رگرسیون خطی بین آنها تعریف نمود که جمله اخلال آن دارای مرتبه جمعی  b باشد که در آن   bاست , در آن حالت گفته می شود که سری های زمانی همجمع از مرتبه d  و b یعنی CI(d,b) هستند . بعنوان مثال اگر تمامی متغیرهای سری زمانی ناپایا و جمعی از مرتبه یک I(1)  باشند ولی یک رابطه خطی بین آنها وجود داشته باشد که جمله اخلال آن پایا بوده و جمعی از مرتبه صفر  I(0) باشد , در آن صورت می توان از روش های معمول اقتصادسنجی در برآورد پارامترها استفاده کرد و از استنباط های آماری مبتنی بر آماره های t وF نیز سود برد .

در مدل های خودتوضیح برداری , اگر متغیرها پایا نباشند برای پایا نمودن آنها , باید تفاضل گیری نمود . این موضوع باعث از دست رفتن اطلاعات نسبت به سطح متغیرها می شود . به طوری که بعضی از محقیقن برای حفظ اطلاعات مربوط به سطح متغیرها از متغیرهای ناپایا استفاده می کنند . اما در مدل تصحیح خطای برداری که از مدل های خودتوضیح برداری همجمع       ‹‹Cointegrated vector autoregression›› به شمار می رود , جهت پایا نمودن متغیرهای ناپایا از مفهوم همجمعی بهره گرفته می شود , و اطلاعات مربوط به روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرها نیز در مدل حفظ می گردد .

۳  مدل های فنی اقتصادی

یکی از روش هایی که اخیراً در برآورد تقاضای بخشی انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، روش مصرف نهایی‹‹End-use››یا روش فنی اقتصادی‹‹Techno-Economic›› است. مدل های مصرف نهایی در شمار مدل های استقرایی‹‹Bottom-up›› قرار می گیرند و مختص تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی می باشند . هرچند اخیراً تلاش هایی در راستای بهره گیری از این روش ها جهت تحلیل تاریخی و ارزیابی سیاست های صرفه جویی انرژی صورت پذیرفته است ، ولی هدف اولیه آنها پیش بینی روند تقاضای انرژی به تفکیک زیربخش و برحسب نوع مصرف می ب